关于发布《上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务实控制业务规则》的通知

来源：上海证券交易所官网 发布时间：2017年12月23日 作者：证券委 责任编辑：业务创新委

各交易参与人、结算参与人：

为防范交易参与人、结算参与人因技术故障、操作失误等造成的交易异常风险和结算风险，维护交易结算秩序，保障证券市场安全稳定运行，根据《中华人民共和国证券法》及其他有关规定，上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司共同制定了《上海证券交易所 深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务规则》，经中国证监会批准予以发布，并自2018年6月1日起实施，请遵照执行。

 

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司

上海证券交易所

深圳证券交易所

二〇一七年十二月一日

 

附件：

上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务规则

 

第一条  为防范交易参与人、结算参与人因技术故障、操作失误等造成的交易异常风险和结算风险，维护交易结算秩序，保障证券市场安全稳定运行，根据《中华人民共和国证券法》《证券交易所管理办法》《证券登记结算管理办法》《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所会员管理规则》《深圳证券交易所交易规则》《深圳证券交易所会员管理规则》《中国证券登记结算有限责任公司结算参与人管理规则》等有关法律法规、部门规章和业务规则的规定，制定本规则。

第二条  本规则所称证券交易资金前端风险控制（以下简称资金前端控制）是指上海证券交易所、深圳证券交易所（以下简称交易所）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）对交易参与人相关交易单元的全天净买入申报金额总量实施额度管理，并通过交易所对交易参与人实施前端控制的制度。

第三条  实施资金前端控制的交易单元包括：

（一）证券公司用于自营、资产管理业务的交易单元；

（二）基金管理公司等机构持有或租用的交易单元；

（三）证券公司用于经纪、融资融券业务的交易单元；

（四）交易所、中国结算认定的其他交易单元。

香港联合交易所有限公司在上海、深圳设立的证券交易服务公司持有的交易单元不实施资金前端控制。证券公司持有的用于经纪、融资融券业务的交易单元暂不实施资金前端控制。

第四条  交易所下列实施竞价交易且为净额担保结算的交易品种和交易方式纳入资金前端控制范围：

（一）A股；

（二）基金；

（三）债券；

（四）优先股；

（五）权证；

（六）债券质押式回购交易；

（七）交易所、中国结算认定的其他交易品种和交易方式。

第五条  交易参与人应当根据净资本、产品的资产总额等情况，向其结算参与人提供资金前端控制最高额度相关信息，由结算参与人向中国结算申报。

中国结算接收结算参与人的申报信息，依据最高额度计算标准进行有效性校验后发送交易所。

交易参与人应当在其最高额度内，向交易所申报资金前端控制的自设额度。交易所根据交易参与人申报的符合要求的自设额度，对相关交易单元实施资金前端控制。

第六条  交易参与人可以在资金前端控制自设额度内进行申报。相关交易单元买入申报金额不符合资金前端控制自设额度限制的，交易所拒绝接受买入申报并向交易参与人发送反馈信息，但仍然接受撤销及卖出申报。

第七条  交易参与人、结算参与人可以对其资金前端控制的最高额度与自设额度等信息进行调整。

第八条  交易参与人、结算参与人应当按照交易所、中国结算的要求，及时申报有关信息，确保申报信息真实、完整、有效，切实履行资金前端控制各项职责。

交易参与人应当按照交易所、中国结算要求对额度的使用情况进行监测，定期对相关额度设置等进行评估、优化。

结算参与人应当对交易参与人申报信息的真实、完整进行事后稽核；具备条件的，应当进行事前核验。

交易参与人、结算参与人应当在与客户签署的业务协议中，就资金前端控制的额度设置及责任承担等事宜作出明确约定，并向客户充分提示此项业务风险。

第九条  交易参与人、结算参与人应当建立健全的资金前端控制内控制度。因资金前端控制相关内控制度不健全导致的法律后果，由交易参与人、结算参与人自行承担。

交易参与人与其客户、结算参与人之间的纠纷不影响交易所、中国结算按照本规则规定对交易参与人相关交易单元实施资金前端控制。

第十条  交易参与人、结算参与人应当指定一名业务负责人、一至两名业务联络人负责资金前端控制相关执行工作，并及时将业务负责人和业务联络人的信息及其变更情况向交易所、中国结算报备。

第十一条    交易所、中国结算依据本规则和其他有关规定，根据交易参与人、结算参与人申报的额度信息实施资金前端控制造成的后果或损失，由交易参与人、结算参与人自行承担。

第十二条    因不可抗力、意外事件、技术故障、重大差错等原因导致资金前端控制出现异常的，交易所、中国结算可以采取调整额度、暂停实施资金前端控制、限制交易单元交易权限等处置措施。

因资金前端控制异常情况及交易所、中国结算采取的相应措施造成的损失，交易所、中国结算不承担责任。

第十三条    交易参与人、结算参与人应当遵守本规则及交易所、中国结算其他相关业务规则的规定。

交易参与人、结算参与人违反本规则及相关细则规定的，交易所、中国结算有权对其采取口头或书面警示、约见谈话、通报批评、公开谴责等相关监管措施、纪律处分或自律管理措施。

第十四条      交易所、中国结算可以根据本规则制定适用本市场的资金前端控制业务实施细则。

本规则未作规定的，适用交易所和中国结算其他相关的业务规则及规定。

第十五条    本规则须报中国证监会批准，修改时亦同。

第十六条    本规则由交易所和中国结算负责解释。

第十七条    本规则自2018年6月1日起实施。